000			03741nam a22003497i 4500
001			AZUAY-88854
003			AZUAY
005			20251111043034.0
008			251108b |||||||gr|||| 00| | d
020			_a978-84-17-28974-4
040			_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda
041	0		_aspa
082	0	4	_a330.0151 _bP9449
100	1		_aMoral Arce, Ignacio, _eautor
245	1	0	_aEconometría a través de STATA
250			_a1a. ed.
264	3	1	_aMadrid, España : _bIbergarceta Publicaciones, S.L., _c2021
300			_a318 páginas : _bfiguras, tablas
300			_bImpreso
336			_2rdacontent _atexto _btxt
337			_2rdamedia _ano mediado _bn
338			_2rdacarrier _avolumen _bnc
520	3		_aModelo lineal de regresión múltiple. Hipótesis, estimación, inferencia y predicción; Autocorrelación, heteroscedasticidad, multicolinealidad, no linealidad y normalidad; Análisis univariante de series temporales. Modelos Arima, intervención y función de transferencia; Modelos del análisis de la varianza y la covarianza. Modelo lineal general GLM y modelos mixtos; Modelos LOGIT, PROBIT, TOBIT, truncados, recuento, censurados y de selección muestral; Modelos lineales multiecuacionales, ecuaciones simultáneas; Modelos multivariantes de series temporales: VAR, VARX, VARMA Y BVAR. Cointegración; Econometría de los datos de panel. Raíces unitarias y cointegración en paneles. Modelos y sistemas no lineales.
520	3		_bEl objetivo de este libro es la presentación de las técnicas econométricas y su tratamiento con el software STATA, que es una de las herramientas más adecuadas de cálculo automatizado para trabajar en Econometría. El primer bloque de contenido se ocupa del modelo lineal de regresión múltiple y de toda su problemática, incluyendo la detección y tratamiento de la autocorrelación, heteroscedasticidad, multicolinealidad, normalidad residual, linealidad, observaciones influyentes, errores de especificación, exogeneidad y regresores estocásticos. Un segundo bloque aborda el análisis univariante de series temporales a través de la metodología Box Jenkins para modelos ARIMA, el tratamiento de los modelos de intervención y los modelos univariantes de la función de transferencia. Un tercer bloque se ocupa de los modelos del análisis de la varianza y la covarianza simples y múltiples, así como del modelo lineal general y los modelos mixtos. El cuarto bloque de contenido trata los modelos de elección discreta, recuento, censurados, truncados y de selección muestral, haciendo hincapié en los modelos Logit, Probit, Tobit, Poisson, binomial negativa y corrección del sesgo de selección mediante la estimación de Heckman. Un quinto bloque aborda los modelos multiecuacionales incluyendo los modelos en ecuaciones simultáneas, los modelos multivariantes de series temporales (VAR, VARX, VARMA Y BVAR) y la problemática de la cointegración. El último bloque se ocupa de los modelos con datos de panel, incluyendo paneles dinámicos, raíces unitarias y cointegración en paneles, así como los modelos de elección discreta con datos de panel. Los capítulos se inician con la exposición de los conceptos y notas teóricas adecuadas, para resolver a continuación una variedad de ejercicios que cubran los conceptos expuestos. Se trata de recopilar la mayor parte de los conceptos econométricos e ilustrarlos con la práctica a través del software STATA.
650	1	4	_aECONOMETRÍA
650	1	4	_aMODELOS LINEALES
650	1	4	_aMODELOS MULTIVARIANTES
654	0		_a330.0151 - Econometría - Principios matemáticos
654	0		_a330.0151 - Econometría - Principios matemáticos
700	1		_aPérez López, César, _eautor
942			_2ddc _c5
999			_c41056 _d41056