000			01910nam a22003737i 4500
001			AZUAY-73508
003			AZUAY
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008			251108b ||||||||qm||| 00| | d
040			_aAZUAY _bspa _cAZUAY _dAZUAY _erda
041	0		_aspa
084			_aUDA-BG -T09856
100	1		_aLituma Ulloa, Manuel Isaac, _eautor
245	1	0	_aAplicación y adaptación del modelo de tres factores de Fama y French para el entorno ecuatoriano para el período 2007-2011
264	3	1	_aEcuador : _bUniversidad del Azuay-Facultad de Ciencias de la Administración-Escuela de Economía, _c2013
300			_a100 páginas
300			_bDigital
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338			_2rdacarrier _arecurso en línea _bcr
502			_aEconomista
520	3		_bEn el presente trabajo, se prueba si es o no aplicable el modelo de tres factores de Fama y French en el mercado de valores ecuatoriano en el periodo 2007/2011, y además se prueba si es que la inflación, el PIB, la tasa de interés pasivo o el riesgo país tienen alguna relación con el rendimiento esperado de una cartera de inversión. Los resultados obtenidos muestran que en el Ecuador el efecto tamaño y el beta de mercado si tienen poder explicativo respecto al rendimiento esperado. Por otro lado, el efecto valor y las variables del entorno macroeconómico del Ecuador no son significativas dentro del modelo.
650	1	4	_aBOLSA DE VALORES
650	1	4	_aMERCADO FINANCIERO
650	1	4	_aRENDIMIENTO ECONÓMICO
650	1	4	_aRIESGO
650	1	4	_aTASA DE CORTE
650	1	4	_aTEORÍA DE PORTAFOLIO
650	1	4	_aVALORACIÓN DE ACTIVOS
700	1		_aProaño Rivera, Wazhington Bladimir, _edirector de Tesis
700	1		_aSacoto Molina, Matías Nicolás, _eautor
856	4	0	_uhttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3081 _yVer documento en línea
942			_2z _c6
999			_c28472 _d28472