TY - BOOK AU - Quineche,Ricardo AU - Álvarez V.,Josué AU - Larios,J.Fernando TI - Fundamentos de econometría: teoría y problemas SN - 978-958-7624-62-5 U1 - 330.0151 PY - 2017/// CY - Bogotá PB - Ediciones de la U KW - ANÁLISIS DE REGRESIÓN KW - ARIMA KW - DATOS DE PANEL KW - MODELO ECONOMÉTRICO KW - MODELOS KW - MULTICOLINEALIDAD KW - REGRESIÓN MÚLTIPLE KW - SERIES DE TIEMPO KW - 330.0151 - Econometría - Principios matemáticos N1 - Incluye bibliografía N2 - Este libro se constituye en una valiosa herramienta de análisis estadístico-económico de datos de tipo series de tiempo y de corte transversal de principales variables macro y microeconómicas, de relevancia crítica en toda investigación económica moderna.Está organizado en 14 capítulos. Los primeros siete capítulos estudian: supuestos y elaboración de modelos de regresión lineal simple y múltiple, dificultades, detección y correción de problemas de multicolinealidad, hereroscedasticidad y autocorrelación, variables dummy, y pruebas de diagnóstico y mejor selección de modelos econométricos.Los últimos siete capítulos abordan: modelos de regresión no lineal, modelos de respuesta cualitativa, data panel, modelos dinámicos (autorregresivos y de rezagos distribuidos), construccción y estimación de modelos de ecuaciones simultáneas, análisis de estacionariedad, raíz unitaria y cointegración de modelos uniecuacionales, e introducción a la construcción y estimación de modelos ARIMA.Estos contenidos son útiles a alumnos de econometría y proyectos de investigación económica, y en general a egresados de economía, especialistas en finanzas y profesionales de otras áreas afines ER -