TY  - BOOK
AU  - Lituma Ulloa,Manuel Isaac
AU  - Proaño Rivera,Wazhington Bladimir
AU  - Sacoto Molina,Matías Nicolás
TI  - Aplicación y adaptación del modelo de tres factores de Fama y French para el entorno ecuatoriano para el período 2007-2011
PY  - 2013///
CY  - Ecuador
PB  - Universidad del Azuay-Facultad de Ciencias de la Administración-Escuela de Economía
KW  - BOLSA DE VALORES
KW  - MERCADO FINANCIERO
KW  - RENDIMIENTO ECONÓMICO
KW  - RIESGO
KW  - TASA DE CORTE
KW  - TEORÍA DE PORTAFOLIO
KW  - VALORACIÓN DE ACTIVOS
N1  - Economista
N2  - En el presente trabajo, se prueba si es o no aplicable el modelo de tres factores de Fama y French en el mercado de valores ecuatoriano en el periodo 2007/2011, y además se prueba si es que la inflación, el PIB, la tasa de interés pasivo o el riesgo país tienen alguna relación con el rendimiento esperado de una cartera de inversión. Los resultados obtenidos muestran que en el Ecuador el efecto tamaño y el beta de mercado si tienen poder explicativo respecto al rendimiento esperado. Por otro lado, el efecto valor y las variables del entorno macroeconómico del Ecuador no son significativas dentro del modelo
UR  - http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3081
ER  -